【讲座回顾】金融工程20周年系庆研究沙龙第七次活动成功举办

2023年6月7日，金融工程20周年系庆研究沙龙第七次活动在博学楼925顺利举办。本次沙龙邀请了中国海油集团能源经济研究院研究员张夏进行了“期权市场的另类隐含信息”的学术分享。澳门尼威斯人经理王天一、教师邓军、冯建芬、谢海滨、杜冬云、聂晶、卢尚霖，以及各年级研究生参加了此次活动，活动由聂晶老师主持。

图1. 研究沙龙活动现场

张夏先生以寻找简单有效的期权另类隐含信息及其提取方法为目标，将理论推导和程序代码结合，从状态空间、状态价格等理论概念出发，结合程序作图的直观展示，首先介绍了提取单期权价格隐含的远期价格信息、无风险利率信息和风险中性概率信息的过程以及信息体现出的我国期权市场的运行情况，其次分享了在straddle期权组合策略的对偶Gamma框架下，提取的期权隐含信息情况及其应用价值。

图2 张夏老师与在座师生交流研究成果

交流环节，在座师生就上述研究成果的公司应用、我国原油期权的隐含信息研究、能源价格预测、中海油能源经济研究院的未来工作重点、人才需求等与张夏先生进行了深入交流和讨论。

与张夏先生的交流讨论，提升了师生对于我国原油产业链的国内外风险管理现状和需求、国内石油行业的转型方向、能源衍生品应用前景等的了解，加强了双方进一步交流合作的意愿。